La Facultad de Ciencias Económicas a través del  Instituto de Investigaciones Estadísticas y en el marco de la Maestría en Estadística Aplicada invita  a participar del Curso de Posgrado Métodos Modernos de Series de Tiempo y sus Aplicaciones a cargo de los profesores, Dr. Juan Carlos Abril y Dra. María
de las Mercedes Abril.

El mismo está dirigido a graduados de todas las carreras con conocimientos de inferencia estadística y cálculo y se dictará del  23 de octubre al 11 de diciembre de 2017, en el aula 2 de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas,  los lunes y miércoles, de 9 a 12 horas.
El curso cuenta con una carga Horaria de 50 horas y se deberá abonar un arancel de $ 1.000 (pesos un mil).
Con el dictado de este curso se busca permitir que el participante estudie la teoría subyacente de este nuevo enfoque y desarrolle las habilidades prácticas del uso de los paquetes de computación pertinentes, de tal manera que al finalizar el curso alcance la frontera de la investigación actual en el área.

Programa.
Tema 1: Introducción.
Tema 2: Procesos Estocásticos Estacionarios.
Tema 3: Modelos
Estocásticos Lineales.
Tema 4: Predicción.
Tema 5: El Dominio de las Frecuencias.
Tema 6: Estimación y Tests en las Frecuencias.
Tema 7: Análisis Espectral Bivariado.
Tema 8: Regresión con Series de Tiempo.
Tema 9: El Enfoque de Espacio de Estado.
Tema 10: Series de Tiempo Irregulares.
Tema 11: El Tratamiento de la Volatilidad.
Tema 12: Modelos con Varianza Estocástica.

Modalidad del dictado: Presencial con resolución de trabajos prácticos.

Características del curso: Incluye clases teóricos expositivas y prácticas consistente en la resolución de una guía de problemas reales con apoyo de software estadístico y discusión de estudios de casos.
Formas de evaluación: Para obtener la acreditación del curso y certificado de aprobación, se deben cumplir:
 Evaluación consistente en un trabajo práctico con datos reales de interés de cada
uno de los alumnos, la interpretación de resultados obtenidos de software
estadístico en problemas aplicados y preguntas conceptuales con modalidad
individual y libro abierto
Las notas irán dentro de la escala de 0 a 10 siendo necesario 6 (seis) para aprobar el
curso.

Fecha límite de Inscripción: Viernes 20 de octubre de 2017.
Lugar de Inscripción e informes: Oficina 52 del Instituto de Investigaciones Estadísticas (INIE),
de la Facultad de Ciencias Económicas, Avda. Independencia 1900 de nuestra ciudad, teléfono 410-7548 (por la mañana) o al mail: inie@herrera.unt.edu.ar.

Profesores Responsables del Dictado:
El Profesor Juan Carlos Abril es Doctor en Estadística de la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, Inglaterra y Profesor del Instituto de Investigaciones Estadísticas de la UNT.
La Profesora María de las Mercedes Abril es Doctora en Estadística de la UNT y Profesora en la Instituto de Investigaciones Estadísticas (INIE) de la UNT.

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