Identificación y Estimación de la Volatilidad en Series Económicas y Financieras

Organizado por el Instituto de Investigaciones Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas, invitamos a participar del  curso de posgrado “Identificación y Estimación de la Volatilidad en Series Económicas y Financieras”, cuyo dictado estará a cargo del Prof. Dr. Juan Carlos Abril y Prof. Dra. María de las Mercedes Abril.

El mismo está dirigido a graduados de todas las carreras con conocimientos de inferencia estadística y cálculo, y se dictará del 21 de Marzo de 2019 hasta el 26 de Abril de 2019, los días jueves y viernes, de 17:00 a 20:00 horas, en el Aula 2 de postgrado de nuestra Casa.

Cabe destacar que la fecha límite de inscripción es el viernes 15 de Marzo de 2019.

Arancel:
General $2.500,00 (pesos dos mil quinientos).
Docentes, alumnos y ex-alumnos del Magister en Estadística y del Doctorado en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT $1.200,00 (pesos un mil doscientos).

Informes e inscripción: Oficina 52 del Instituto de Investigaciones Estadísticas (INIE) – Facultad de Ciencias Económicas, Av. Independencia 1900, Teléfono 410-7548 (por la mañana). Correo electrónico: inie@herrera.unt.edu.ar

Nivel: Curso del máximo nivel de postgrado (Magíster y Doctorado).

Objetivos: Permitir que el participante estudie la teoría subyacente de este nuevo enfoque y desarrolle las habilidades prácticas del uso de los paquetes de computación pertinentes, de tal manera que al finalizar el curso alcance la frontera de la investigación actual en el área.

Contenidos mínimos: El estudio de las series de tiempo. Procesos estocásticos estacionarios. Modelos estocásticos lineales. Predicción. El enfoque de espacio de estado. Modelos para la volatilidad. Modelos ARCH. Especificación de la media condicional. Identificación de un modelo ARCH. Estimación de un modelo ARCH. Control de diagnóstico de un modelo ARCH. Predicción de un modelo ARCH. Modelos GARCH. Otros modelos: EGARCH, IGARCH, APARCH, RiskMetric TM, GARCH curvilíneos. Modelos de volatilidad estocástica (MVE). Propiedades de los MVE, Estimación de los MVE, Series con errores que siguen un MVE.

Sobre los Docentes a cargo.
El Profesor Juan Carlos Abril es Doctor en Estadística de la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, Inglaterra, y Profesor del Instituto de Investigaciones Estadísticas de la UNT.
La Profesora María de las Mercedes Abril es Doctora en Estadística de la UNT, estudios postdoctorales en la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, Inglaterra y Profesora en el Instituto de Investigaciones Estadísticas (INIE) de la UNT.