La facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la UNT destaca la participaci\u00f3n de la Dra. Mercedes Abril, en la convocatoria organizada por el Instituto Interamericano de Estad\u00edstica, para premiar a la mejor tesis en estad\u00edstica del continente americano. Es grato anunciar que obtuvo el segundo puesto en tal premiaci\u00f3n, siendo acreedora adem\u00e1s de una menci\u00f3n especial por su trabajo: \u201cLa volatilidad en series de tiempo econ\u00f3micas. Aplicaciones\u201d
\nLa profesora Maria de las Mercedes Abril, es egresada de nuestra facultad; en el a\u00f1o 2002 obtuvo su titulo de licenciada en Econom\u00eda, es Mag\u00edster en Estad\u00edstica Aplicada, y Dra. en Estad\u00edstica (UNT). Actualmente se desempe\u00f1a como jefa de trabajos pr\u00e1cticos de la c\u00e1tedra de Estad\u00edstica II del Instituto de Investigaciones Estad\u00edsticas de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la UNT.<\/p>\n
El galard\u00f3n obtenido por nuestra docente se enmarca dentro de la 60\u00aa edici\u00f3n del Congreso Mundial de Estad\u00edstica cuyo anfitri\u00f3n ser\u00e1 Brasil, bajo la organizaci\u00f3n del Instituto Internacional de Estad\u00edstica (International Statistical Institute)<\/p>\n
Entre varias tesis presentadas, el trabajo de la profesora Abril, fue seleccionado en segundo lugar y, como le mencion\u00e1bamos anteriormente, ser\u00e1 publicado en \u00abEstad\u00edstica – Journal of the Inter American Statistical Institute\u00bb<\/p>\n
Su trabajo su fundamenta en que hay series de tiempos en donde se registran movimientos bruscos; esos movimientos bruscos son b\u00e1sicamente lo que se conoce con el nombre de volatilidad; si se intenta aplicar los modelos cl\u00e1sicos, lo que probablemente suceda es que se dejen de lado caracter\u00edsticas de esa serie que hacen al estudio de ese fen\u00f3meno y que no sean tomadas en cuenta. A la larga lo que va a pasar es que las estimaciones que intentemos lograr van a tener problemas. La profesora nos explic\u00f3: \u201cLo que se hace es modelar esas caracter\u00edsticas de altas y bajas en la serie de manera que podamos tener una buena fotograf\u00eda de la realidad con un modelo que sea lo suficientemente flexible.<\/p>\n
Un ejemplo de esto es el estudio de los retornos en la bolsa; los activos que trabajan en bolsa, son activos que registran movimientos muy bruscos, por d\u00eda, muchas veces por hora, y lo que se intent\u00f3 hacer, es encontrar un modelo que sea lo suficientemente flexible, que sea f\u00e1cil de interpretar y que permita captar esos movimientos \u201c, expres\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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