{"id":5769,"date":"2017-09-06T15:28:10","date_gmt":"2017-09-06T15:28:10","guid":{"rendered":"http:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/?p=5769"},"modified":"2017-09-06T15:28:10","modified_gmt":"2017-09-06T15:28:10","slug":"metodos-modernos-de-series-de-tiempo-y-sus-aplicaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/blog\/metodos-modernos-de-series-de-tiempo-y-sus-aplicaciones\/","title":{"rendered":"M\u00e9todos Modernos de Series de Tiempo y sus Aplicaciones"},"content":{"rendered":"

La Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas a trav\u00e9s del \u00a0Instituto de Investigaciones Estad\u00edsticas y\u00a0en el marco de la Maestr\u00eda en Estad\u00edstica Aplicada invita \u00a0a participar del Curso de Posgrado\u00a0M\u00e9todos Modernos de Series de Tiempo y sus\u00a0Aplicaciones <\/strong>a cargo de los profesores, Dr.\u00a0Juan Carlos Abril y\u00a0Dra. Mar\u00eda
\nde las Mercedes Abril.<\/strong><\/p>\n

El mismo est\u00e1 dirigido a graduados de todas las carreras con conocimientos de\u00a0inferencia estad\u00edstica y c\u00e1lculo y se dictar\u00e1 del\u00a0 23 de octubre al 11 de diciembre<\/strong> de 2017, en el aula 2 de postgrado de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas, \u00a0los lunes y mi\u00e9rcoles, de 9 a 12 horas.<\/strong>
\nEl curso cuenta con una carga Horaria de 50 horas y se deber\u00e1 abonar un arancel de\u00a0$ 1.000 (pesos un mil).
\nCon el dictado de este curso se busca permitir que el participante estudie la teor\u00eda subyacente de este nuevo\u00a0enfoque y desarrolle las habilidades pr\u00e1cticas del uso de los paquetes de computaci\u00f3n\u00a0pertinentes, de tal manera que al finalizar el curso alcance la frontera de la investigaci\u00f3n\u00a0actual en el \u00e1rea.<\/p>\n

Programa.<\/strong>
\nTema 1: Introducci\u00f3n.
\nTema 2: Procesos Estoc\u00e1sticos Estacionarios.
\nTema 3: Modelos
\nEstoc\u00e1sticos Lineales.
\nTema 4: Predicci\u00f3n.
\nTema 5: El Dominio de las Frecuencias.
\nTema 6: Estimaci\u00f3n y Tests en las Frecuencias.
\nTema 7: An\u00e1lisis Espectral Bivariado.
\nTema 8: Regresi\u00f3n con Series de Tiempo.
\nTema 9: El Enfoque de Espacio de Estado.
\nTema 10: Series de Tiempo Irregulares.
\nTema 11: El Tratamiento de la Volatilidad.
\nTema 12: Modelos con Varianza Estoc\u00e1stica.<\/p>\n

Modalidad del dictado: Presencial con resoluci\u00f3n de trabajos pr\u00e1cticos.<\/p>\n

Caracter\u00edsticas del curso: Incluye clases te\u00f3ricos expositivas y pr\u00e1cticas consistente en\u00a0la resoluci\u00f3n de una gu\u00eda de problemas reales con apoyo de software estad\u00edstico y\u00a0discusi\u00f3n de estudios de casos.
\nFormas de evaluaci\u00f3n: Para obtener la acreditaci\u00f3n del curso y certificado de\u00a0aprobaci\u00f3n, se deben cumplir:
\n\uf0a7 Evaluaci\u00f3n consistente en un trabajo pr\u00e1ctico con datos reales de inter\u00e9s de cada
\nuno de los alumnos, la interpretaci\u00f3n de resultados obtenidos de software
\nestad\u00edstico en problemas aplicados y preguntas conceptuales con modalidad
\nindividual y libro abierto
\nLas notas ir\u00e1n dentro de la escala de 0 a 10 siendo necesario 6 (seis) para aprobar el
\ncurso.<\/p>\n

Fecha l\u00edmite de Inscripci\u00f3n: Viernes 20 de octubre de 2017.<\/strong>
\nLugar de Inscripci\u00f3n e informes: Oficina 52 del Instituto de Investigaciones Estad\u00edsticas (INIE),
\nde la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas,\u00a0Avda. Independencia 1900 de nuestra ciudad, tel\u00e9fono 410-7548 (por la ma\u00f1ana) o al\u00a0mail: inie@herrera.unt.edu.ar.<\/p>\n

Profesores Responsables del Dictado<\/strong>:
\nEl Profesor Juan Carlos Abril es Doctor en Estad\u00edstica de la\u00a0London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres,\u00a0Inglaterra y Profesor del Instituto de Investigaciones Estad\u00edsticas de la UNT.
\nLa\u00a0Profesora Mar\u00eda de las Mercedes Abril es Doctora en Estad\u00edstica de la UNT y Profesora\u00a0en la Instituto de Investigaciones Estad\u00edsticas (INIE) de la UNT.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas a trav\u00e9s del \u00a0Instituto de Investigaciones Estad\u00edsticas y\u00a0en el marco de la Maestr\u00eda en Estad\u00edstica Aplicada invita \u00a0a participar del Curso de Posgrado\u00a0M\u00e9todos Modernos de Series de Tiempo y sus\u00a0Aplicaciones a cargo de los profesores, Dr.\u00a0Juan Carlos Abril y\u00a0Dra. Mar\u00eda de las Mercedes Abril.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5778,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5769"}],"collection":[{"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5769"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5769\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5771,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5769\/revisions\/5771"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5778"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5769"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}