{"id":8209,"date":"2019-03-06T10:51:34","date_gmt":"2019-03-06T10:51:34","guid":{"rendered":"http:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/?p=8209"},"modified":"2019-03-15T15:47:43","modified_gmt":"2019-03-15T15:47:43","slug":"se-modifico-la-fecha-del-curso-sobre-volatilidad-en-series-economicas-y-financieras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/blog\/se-modifico-la-fecha-del-curso-sobre-volatilidad-en-series-economicas-y-financieras\/","title":{"rendered":"Se modific\u00f3 la fecha del curso sobre Volatilidad en Series Econ\u00f3micas y Financieras"},"content":{"rendered":"

Organizado por el\u00a0Instituto de Investigaciones Estad\u00edsticas<\/strong>\u00a0de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas, invitamos a participar del\u00a0\u00a0curso de posgrado\u00a0<\/strong>\u201cIdentificaci\u00f3n y Estimaci\u00f3n de la Volatilidad en Series Econ\u00f3micas y Financieras\u201d<\/b><\/em>, cuyo dictado estar\u00e1 a cargo del Prof. Dr. Juan Carlos Abril y Prof. Dra. Mar\u00eda de las Mercedes Abril.<\/p>\n

El mismo est\u00e1 dirigido a graduados de todas las carreras con conocimientos de inferencia estad\u00edstica y c\u00e1lculo, y se dictar\u00e1 desde el\u00a023 de Abril hasta el 28 de Mayo de 2019,<\/strong>\u00a0los d\u00edas martes y jueves, de 17:00 a 20:00 horas, en el Aula 2 de postgrado de nuestra Casa.<\/p>\n

Cabe destacar que la\u00a0fecha l\u00edmite de inscripci\u00f3n es el mi\u00e9rcoles 17 Abril de 2019<\/strong>.<\/p>\n

Arancel:<\/strong>
\nGeneral $2.500,00 (pesos dos mil quinientos).
\nDocentes, alumnos y ex-alumnos del Magister en Estad\u00edstica y del Doctorado en Estad\u00edstica de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la UNT $1.200,00 (pesos un mil doscientos).<\/p>\n

Informes e inscripci\u00f3n:<\/strong>\u00a0Oficina 52 del Instituto de Investigaciones Estad\u00edsticas (INIE) \u2013 Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas, Av. Independencia 1900, Tel\u00e9fono 410-7548 (por la ma\u00f1ana). Correo electr\u00f3nico:\u00a0inie@herrera.unt.edu.ar<\/a><\/p>\n

Nivel:<\/strong>\u00a0Curso del m\u00e1ximo nivel de postgrado (Mag\u00edster y Doctorado).<\/p>\n

 <\/p>\n

Objetivos:<\/strong>\u00a0Permitir que el participante estudie la teor\u00eda subyacente de este nuevo enfoque y desarrolle las habilidades pr\u00e1cticas del uso de los paquetes de computaci\u00f3n pertinentes, de tal manera que al finalizar el curso alcance la frontera de la investigaci\u00f3n actual en el \u00e1rea.<\/p>\n

Contenidos m\u00ednimos:<\/strong>\u00a0El estudio de las series de tiempo. Procesos estoc\u00e1sticos estacionarios. Modelos estoc\u00e1sticos lineales. Predicci\u00f3n. El enfoque de espacio de estado. Modelos para la volatilidad. Modelos ARCH. Especificaci\u00f3n de la media condicional. Identificaci\u00f3n de un modelo ARCH. Estimaci\u00f3n de un modelo ARCH. Control de diagn\u00f3stico de un modelo ARCH. Predicci\u00f3n de un modelo ARCH. Modelos GARCH. Otros modelos: EGARCH, IGARCH, APARCH, RiskMetric TM, GARCH curvil\u00edneos. Modelos de volatilidad estoc\u00e1stica (MVE). Propiedades de los MVE, Estimaci\u00f3n de los MVE, Series con errores que siguen un MVE.<\/p>\n

Sobre los Docentes a cargo.<\/strong>
\n<\/b>El Profesor\u00a0Juan Carlos Abril<\/strong>\u00a0es Doctor en Estad\u00edstica de la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, Inglaterra, y Profesor del Instituto de Investigaciones Estad\u00edsticas de la UNT.
\nLa Profesora\u00a0Mar\u00eda de las Mercedes Abril<\/strong>\u00a0es Doctora en Estad\u00edstica de la UNT, estudios postdoctorales en la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, Inglaterra y Profesora en el Instituto de Investigaciones Estad\u00edsticas (INIE) de la UNT.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Organizado por el\u00a0Instituto de Investigaciones Estad\u00edsticas\u00a0de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas, invitamos a participar del\u00a0\u00a0curso de posgrado\u00a0\u201cIdentificaci\u00f3n y Estimaci\u00f3n de la Volatilidad en Series Econ\u00f3micas y Financieras\u201d, cuyo dictado estar\u00e1 a cargo del Prof. Dr. Juan Carlos Abril y Prof. Dra. Mar\u00eda de las Mercedes Abril. El mismo est\u00e1 dirigido a graduados de todas las […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":8278,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[4,5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8209"}],"collection":[{"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8209"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8209\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8306,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8209\/revisions\/8306"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8278"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/face.unt.edu.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}