La facultad de Ciencias Económicas de la UNT destaca la participación de la Dra. Mercedes Abril, en la convocatoria organizada por el Instituto Interamericano de Estadística, para premiar a la mejor tesis en estadística del continente americano. Es grato anunciar que obtuvo el segundo puesto en tal premiación, siendo acreedora además de una mención especial por su trabajo: “La volatilidad en series de tiempo económicas. Aplicaciones”
La profesora Maria de las Mercedes Abril, es egresada de nuestra facultad; en el año 2002 obtuvo su titulo de licenciada en Economía, es Magíster en Estadística Aplicada, y Dra. en Estadística (UNT). Actualmente se desempeña como jefa de trabajos prácticos de la cátedra de Estadística II del Instituto de Investigaciones Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT.
El galardón obtenido por nuestra docente se enmarca dentro de la 60ª edición del Congreso Mundial de Estadística cuyo anfitrión será Brasil, bajo la organización del Instituto Internacional de Estadística (International Statistical Institute)
Entre varias tesis presentadas, el trabajo de la profesora Abril, fue seleccionado en segundo lugar y, como le mencionábamos anteriormente, será publicado en «Estadística – Journal of the Inter American Statistical Institute»
Su trabajo su fundamenta en que hay series de tiempos en donde se registran movimientos bruscos; esos movimientos bruscos son básicamente lo que se conoce con el nombre de volatilidad; si se intenta aplicar los modelos clásicos, lo que probablemente suceda es que se dejen de lado características de esa serie que hacen al estudio de ese fenómeno y que no sean tomadas en cuenta. A la larga lo que va a pasar es que las estimaciones que intentemos lograr van a tener problemas. La profesora nos explicó: “Lo que se hace es modelar esas características de altas y bajas en la serie de manera que podamos tener una buena fotografía de la realidad con un modelo que sea lo suficientemente flexible.
Un ejemplo de esto es el estudio de los retornos en la bolsa; los activos que trabajan en bolsa, son activos que registran movimientos muy bruscos, por día, muchas veces por hora, y lo que se intentó hacer, es encontrar un modelo que sea lo suficientemente flexible, que sea fácil de interpretar y que permita captar esos movimientos “, expresó.
